Lumbye est surtout connu pour ses compositions lumineuses, dont beaucoup évoquent des sources non musicales. Le Champagne Galop, par exemple, commence par le "pop" d'un bouchon de champagne, et le Copenhagen Steam Railway Galop recrée fidèlement les sons d'un train sortant d'une gare et s'arrêtant à l'arrêt suivant. Ce galop Copenhagen Steam Railway (intitulé à l'origine : København Jernbane Damp Galop) a été composé en 1847 pour célébrer l'ouverture du premier chemin de fer au Danemark, entre Copenhague et Roskilde.
